PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE:

SEBUAH STUDI KASUS PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Abstract

Saham dapat diartikan sekuritas yang mewakili kepimilikan sebagian dari Perseroan Terbatas atau suatu perusahaan. Untuk memilih investasi saham agar terhindar dari kerugian dan memperoleh keuntungan maksimal dibutuhkan peramalan. Tujuan penulisan karya ilimah ini adalah untuk meramalkan harga saham PT Bank Central Asia Tbk menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dalam jangka waktu pendek selama 1 tahun kedepan. Data saham untuk penelitian diambil dari data sekunder dari yahoo finance. Model ARIMA yang digunakan dalam peramalan adalah model ARIMA (0,2,1) deangan persamaan modelnya adalah Z_t = Z_t-1 + 21,31 – 0,964 _αt-1. Hasil peramalan harga saham naik sebesar 5,34% dari harga awal tahun sebesar 8892 dan menjadi 9367 pada akhir tahun.