PERAMALAN PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX MENGUNAKAN METODE ARIMA

Abstract

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan salah satu indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berisi 30 saham syariah paling likuid. Saham yang ada pada indeks ini menjadi menarik bagi investor, terkhusus bagi penanam modal pada ingin berinvestasi pada bidang usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan memprediksi pergerakan harga indeks saham JII menggunakan metode ARIMA. Data yang digunakan adalah data indeks JII periode Mei 2023 – Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan model terbaik dalam meramalkan indeks JII yaitu ARIMA(0,1,2) dengan nilai AIC sebesar 1384,296 dan nilai SSE sebesar 4721,28.