PENERAPAN METODE FUZZY TIME SERIES CHENG DALAM MERAMALKAN HARGA SAHAM BBRI, WIFI, DAN BRMS

Abstract

Saham merupakan instrumen investasi populer dengan pertumbuhan peminat yang terus meningkat. Namun, harga saham merupakan data runtun waktu (time series) yang sangat dinamis dan seringkali memiliki pola non-linear yang sulit diprediksi secara presisi. Metode Fuzzy Time Series (FTS) Cheng memiliki karakteristik yang adaptif terhadap pola data non-linear melalui penerapan pembobotan relasi fuzzy. Penelitian ini bertujuan menguji kemampuan model FTS Cheng dalam meramalkan harga saham berdasarkan data historis. Data yang digunakan merupakan harga saham dari tiga segmen yang berbeda, yaitu BBRI, WIFI, dan BRMS. Periode pengumpulan data dimulai dari 10 Juli 2025 hingga 28 November 2025. Berdasarkan evaluasi MAPE, hasil penelitian menunjukkan galat sebesar 2,32% untuk BBRI, 5,73% untuk WIFI, dan 5,94% untuk BRMS. Penelitian ini memberikan model peramalan yang dapat digunakan sebagai salah satu rekomendasi acuan dalam pengambilan keputusan pada transaksi saham dengan karakteristik serupa